Estratégias voláteis de negociação de opções.
A negociação de opções tem duas grandes vantagens em quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê um instrumento financeiro será relativamente estável no preço e a segunda é a capacidade de ganhar dinheiro quando acredita que um instrumento financeiro é volátil.
Quando um estoque ou outra segurança é volátil, isso significa que um grande aumento de preços é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios onde você irá aproveitar proporcionando um movimento de segurança subjacente significativamente no preço, independentemente da direção em que se mova.
Há muitos cenários que podem levar a que um instrumento financeiro seja volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam o seu estoque a ser volátil. Os rumores de uma aquisição iminente podem ter o mesmo efeito.
O que isso significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros usando estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos o conceito de tais estratégias com mais detalhes e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nesta categoria.
Quais são as Estratégias de Negociação de Opções Voláteis?
Simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente enfrentarão um movimento de preço dramático, sem ter que prever em que direção será esse movimento de preços. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil irá mudar é muito difícil, está claro por que eles podem ser úteis.
Também são conhecidas como estratégias dual-direcionais, porque podem fazer lucros com os movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas para que você faça um lucro, desde que os movimentos de segurança subjacentes estejam longe em uma direção ou na outra.
O exemplo mais simples disso na prática é a longa distância, que combina comprar uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.
Comprar opções de chamada (uma chamada longa) tem perdas limitadas, o valor que gastou nelas, mas ganhos potenciais ilimitados, como você pode fazer tanto quanto o preço da garantia subjacente aumenta. Comprar opções de venda (uma longa colocação) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo valor que o preço do título subjacente pode cair (isto é, seu valor total).
Ao combinar essas duas posições em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se mova. A idéia é que, se a segurança subjacente aumentar, você ganha mais lucro com a longa chamada do que você perde da longa colocação . Se a segurança subjacente cair, você ganha mais lucros com o longo tempo do que você perder da longa chamada.
Claro, isso não é sem seus riscos. Se o preço da garantia subjacente aumenta, mas não o suficiente para tornar os lucros de chamadas longas maiores que as perdas de perdas, então você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não pelo suficiente, então os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de chamadas longas, então você também perderá dinheiro.
Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que uma segurança subjacente se mova significativamente no preço.
Lista de Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.
Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos comerciantes de opções. Nós incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra ao escolher qual deles usar e quando, você pode achar nossa ferramenta de seleção útil.
Nós discutimos brevemente a longa caminhada acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.
Esta é uma estratégia muito semelhante à longa, mas tem um custo inicial mais baixo. Também é adequado para iniciantes.
Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.
Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o straddle da tira. Também envolve duas transações e é adequado para iniciantes.
Você usaria isso quando sua perspectiva fosse volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.
O estrangulamento da cinta é essencialmente uma alternativa de baixo custo para a sela da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.
Esta é uma estratégia simples, mas relativamente dispendiosa, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.
Esta estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.
Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se sua perspectiva for volátil, mas você favorece uma queda de preço em relação a um aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.
Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.
Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.
Esta estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.
Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Uma propagação de crédito é criada e não é adequada para iniciantes.
Esta é uma estratégia comercial complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.
Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes.
Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.
Esta é uma estratégia comercial complexa que não é adequada para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações.
Ações mais voláteis para negociação de opções
Como alto risco? Opções de venda de venda nessas ações voláteis.
6 de fevereiro de 2018 5:29 da manhã.
Os estoques que esperam uma mudança maciça no preço verão as primeiras opções se inflarem em conjunto com a volatilidade implícita.
Alguns preferem comprar esses estoques e mantê-los com as participações de alto risco associadas. Alguns vão comprar ações, mas muito hedge com chamadas abrangentes no dinheiro. Outros venderão opções de venda garantidas em dinheiro que estão fora do dinheiro para obter o mesmo efeito. (Por favor, note que NÃO esta está escrevendo opções nulas)
Chamadas cobertas ou Cash Sécurizado Put Selling?
Esta questão surgiu antes de qual é uma escolha melhor. Cada lado tem seus pontos fortes e fracos.
A escrita de chamadas abrangente no dinheiro é benéfica se os dividendos estiverem disponíveis nas ações. Você reduz seu custo líquido por ação através de chamadas cobertas, efetivamente aumentando os rendimentos. Mas é improvável que um estoque de volatilidade implícita extremamente elevado tenha grandes dividendos, como uma empresa de blue chip. Além disso, os prêmios de opções são reduzidos para influenciar os dividendos futuros. A escrita de chamadas cobertas sobre estoques de alta volatilidade implícita ajuda você a atingir seu objetivo de apreciar os preços das ações, pois você está comprando estoque, o que deve ajudar a suportar os preços. (Você pode querer ler mais sobre como aplicar a escrita de chamadas cobertas para ações da Blue Chip).
A venda de opções de caixa seguro tem a vantagem de menos taxas de transação do que a escrita de chamadas cobertas, uma vez que você apenas vende um produto em vez de comprar ações e vender chamadas.
Um dos maiores fatores determinantes entre o método a escolher provavelmente será um interesse e um volume abertos. Você pode querer comprar ações e vender chamadas em dinheiro profundas, mas, se houver apenas um pouco de interesse aberto com liquidez reduzida, você pode obter um preço ruim quando você precisa vender na oferta. As opções de venda comparáveis podem ter um interesse aberto extremamente alto, dando-lhe o ponto de entrada competitivo que você procura com uma propagação apertada / solicitada. Poderia também ir para o outro lado.
Posicionamento de alta volatilidade implícita.
Tenha em mente, estamos escolhendo algumas das ações mais voláteis e arriscadas no mercado. Nossa esperança é que os preços das ações não cairão no preço de exercício de nossas opções escritas, o que nos permitirá manter todo o lucro. Se cair abaixo da greve, estaremos comprando o estoque no futuro, o que poderia levar à perda total de lucros.
OTCPK: CCME - setembro de 2018 Coloca com preço de exercício de US $ 10. Preço atual das ações em torno de US $ 12. Mais de 50% de retorno são os preços das ações acima de US $ 10 no outono. Os preços baixaram recentemente de cerca de US $ 24, e alguns suportam cerca de US $ 8. O ponto de equilíbrio deve estar em algum lugar entre US $ 8 a US $ 8,50 dependendo de quando você troca. As alegações de fraude estão a espalhar esta agência de publicidade chinesa.
ALY - Allis Chalmers, abril ou maio de 2018, com uma greve de US $ 7,50 pode retornar mais de 60% de lucros se os preços não caírem muito longe de onde está negociando apenas centavos acima disso agora. O ponto de equilíbrio é em algum lugar em torno de US $ 4,50. Este estoque está no setor de equipamentos e serviços de petróleo e gás.
DCTH - janeiro de 2018 Partida com greve de US $ 10 (preço atual de US $ 10,50) pode retornar em torno de 64% de lucros se os preços não forem muito menores. O ponto de equilíbrio é de cerca de US $ 6,50. Este setor de saúde está trabalhando em tratamentos de tratamento de câncer para que as aprovações da FDA sejam de suma importância.
Novamente, lembre-se de que isso só é adequado para pessoas que desejam adicionar uma onda de excitação de alto risco à sua dieta. Outras ações farmacêuticas, como a ARNA, mostraram os perigos das empresas que buscam uma decisão binária, como a aprovação da FDA. Se você gosta de caminhar no lado selvagem, vender dinheiro seguro coloca esses altos estoques de volatilidade implícita pode ser uma experiência de aumento da pressão sangüínea para possivelmente ganhar alguns dólares extras. Estes também podem ser bons jogos curtos em potencial, se você estiver em estoque de impulso.
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
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Ações mais voláteis para negociação de opções
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Como pesquisar estoques voláteis.
Este artigo discute as ferramentas disponíveis, aplicativos, sites e formas de identificar as ações mais voláteis atualmente negociadas. Também são discutidos os diferentes critérios de volatilidade e os pontos que um comerciante deve considerar antes de selecionar um critério ou ferramenta.
Defina e defina seus critérios de volatilidade:
A volatilidade é um termo abrangente, pois existem diferentes critérios, modelos matemáticos, cálculos e conceitos aplicados para medir e avaliar a volatilidade. Diferentes comerciantes podem ter seus próprios critérios para ações voláteis. Alguns exemplos:
Para alguns, os estoques voláteis podem ser simplesmente aqueles que têm a maior diferença entre o preço ALTO e BAIXO do dia, para outros, eles podem ser os estoques mais ativos com maior volume, para o resto, eles podem ser aqueles selecionados com base em modelos matemáticos e cálculos complexos levando em conta dados históricos e assim por diante.
Um comerciante precisa identificar e finalizar sua própria "volatilidade" e, em seguida, procurar ferramentas, aplicativos e conteúdo de dados que correspondam a esse critério.
Além disso, os negócios baseados em volatilidade podem ser categorizados em dois fluxos:
Atualmente volátil - estoque que está apresentando elevações elevadas Espera-se que seja volátil - estoque que atualmente é estável, mas espera-se que se desloque em um futuro próximo com alta volatilidade.
Nós nos concentraremos no primeiro fluxo, já que o segundo se baseia mais nas expectativas futuras do que em ações atuais e pode permanecer dependente dos relatórios de ganhos esperados, o resultado de um grande projeto que a empresa pode oferecer, etc.
Fontes para identificar ferramentas e aplicativos para encontrar os estoques mais voláteis:
A maioria das negociações com base em ações voláteis é destinada a ação instantânea. Os critérios de volatilidade simples podem incluir:
Mais ativo pelo volume de ações mais avançado mais recusado mais ativo pelo volume de dólar, etc. Além disso, os parâmetros no mercado de derivativos correspondente (Open Interest, Volume, Razão de chamada de ponta, Volatilidade implícita, etc.) também podem ser usados para avaliar a volatilidade em estoque subjacente.
Para esses indicadores, é melhor acessar diretamente o site oficial de câmbio, que é livre de custos. Normalmente, os intercâmbios em todo o mundo mantêm uma seção dedicada de atualização em tempo real para os critérios acima mencionados. Exemplos incluem:
Ferramentas gratuitas on-line gratuitas de terceiros:
Além dos dados ao vivo baseados em troca, pode-se olhar para várias aplicações disponíveis (que incluem interfaces baseadas no navegador e aplicativos móveis), usando quais critérios definidos podem ser selecionados ou configurados para uma visualização rápida em ações de alta volatilidade. Aqui está uma lista indicativa:
StockTA: A seção "Advanced Stock Screener" da StockTA oferece uma boa combinação de indicadores técnicos, incluindo aqueles para volatilidade em ações dos EUA e do Canadá. StockFetcher: este site oferece uma ferramenta personalizável onde se pode literalmente escrever (definir) seus próprios critérios para exibir os estoques correspondentes ao padrão desejado. Aqui está um exemplo de pegar os estoques voláteis com uma consulta simples:
FreeStockCharts: Este site oferece gráficos, widgets e informações relacionadas em muitos indicadores técnicos, o Yahoo Finance & amp; Google Finance: Dois gigantes da Internet, Yahoo e Google, têm seus portais de finanças dedicados para acesso rápido a dados de mercado e indicadores técnicos selecionados. A funcionalidade disponível inclui Stock Screener (Captura de tela do Google) onde se pode escolher e escolher os critérios disponíveis.
ChartOasis: oferece software de análise técnica para download, juntamente com o arquivo de dados do mercado para gerar a análise necessária, padrões de breakout e outros indicadores, incluindo aqueles baseados em volatilidade. Também é útil para backtesting qualquer estratégia de negociação em dados históricos.
Os Desafios com ferramentas gratuitas:
Nem tudo pode ser gratuito. Normalmente, as cotações e gráficos básicos podem ser gratuitos com outros recursos premium (com / sem período de teste) O conteúdo gratuito disponível pode não ser sempre em tempo real, mas atrasado em alguns minutos até um dia. As ferramentas gratuitas podem não abranger todos os mercados desejados e regiões Limitações em termos de critérios e funções disponíveis, onde a funcionalidade desejada pelo usuário pode não estar disponível na totalidade da Falta de opção de personalização.
Além das ferramentas gratuitas, os produtos premium:
As restrições acima mencionadas podem forçar os comerciantes ativos a procurar ferramentas pagas sobre os recursos acima mencionados, ou, alternativamente, também pode-se buscar produtos de software dedicados de grandes players de dados de mercado que tenham um preço superior. Aqui estão alguns exemplos:
Esses produtos dedicados podem vir a custos médios a altos e muitas vezes podem precisar de assinaturas de longo prazo. Antes da inscrição, certifique-se de que a funcionalidade disponível corresponda às suas necessidades. Sua melhor aposta é levar uma versão de teste e testá-la cuidadosamente durante o período de avaliação.
Explore a construção de sua própria ferramenta:
Com o advento e o acesso fácil da tecnologia, os comerciantes ativos podem explorar a criação de sua própria aplicação, programa ou interface rápida para obter seus próprios criadores de estoque de volatilidade desejados. Embora possa precisar de estudo e experiência prática no início, pode percorrer um longo caminho para todas as atividades comerciais, facilitando muitas tarefas para os comerciantes. Os conceitos comumente usados são comerciantes que usam programas (como perl scrappers) para extrair dados em tempo real em tempo real de sites de câmbio ou portais de dados de mercado e analisá-lo adicionalmente no programa de acordo com o critério desejado e obter a triagem desejada de ações.
Ferramentas, software, programas e sites atuam como boa fonte de conteúdo em múltiplas formas (dados, gráficos, indicadores, padrões, etc.). O uso de parâmetros baseados em volatilidade para a troca diária pode render oportunidades lucrativas desde que o critério definido seja claramente compreendido e as ferramentas certas sejam selecionadas para serem usadas com a precisão correta.
3 Negociações de opções em ações voláteis.
Beta é a arma secreta por trás dessas idéias comerciais.
Por Beth Gaston Moon, Contribuidor do InvestorPlace.
Beta é mais do que apenas uma palavra de fraternidade ou uma fase de desenvolvimento de software ou web que acontece antes do lançamento oficial. Ao investigar o vernáculo, é uma maneira de medir a volatilidade de um estoque individual em relação ao mercado mais amplo.
Com maior risco de volatilidade vem o potencial de maior recompensa; se o mercado se mover 3% maior, por exemplo, um estoque com um beta de 2,0 teoricamente deve avançar 6%. Mas, claro, isso também é verdade se o mercado diminua 3%. Ouch.
Beta pode teoricamente ser positivo ou negativo, também; se positivo, as tendências de estoque com o mercado e, se negativo, tende-se contra isso. Em outras palavras, um estoque com uma versão beta de -2,0 perderia 6% quando o mercado mais amplo ganhará 3% e vice-versa.
Abaixo está uma tela de 10 ações EU possíveis que atualmente possuem os rankings beta mais altos. A lista foi filtrada para excluir ações que tinham um volume médio diário abaixo de 1 milhão de ações e / ou um limite de mercado médio abaixo de 1 bilhão. Dados são cortesia de Chris Johnson com Johnson Research Group. Alguns dos nomes são mais familiares do que outros:
Observe que nenhum dos nomes tem beta negativa. Atualmente, os únicos títulos com leituras beta negativas são dois ETFs de Tesouraria e as Ações Direxion Daily Financial Bear 3X (NYSE: FAZ), que é projetado com uma relação inversa (e alavancada) ao mercado. Como tal, o beta é atualmente 3.78.
Então, como você pode usar essa informação para sua vantagem? Se você acha que o rally do mercado mais amplo ainda tem pernas, então as chances são de que esses estoques de alta beta poderiam continuar a ver alguma vantagem também.
Aqui estão três maneiras de você jogar usando estratégias de opções de alta.
Las Vegas Sands.
Las Vegas Sands (NYSE: LVS) tem uma tendência de alta constante em 2018, ganhando mais de 37% para se aproximar da região de US $ 60 pela primeira vez desde meados de 2008. O estoque tem suporte técnico de curto prazo na forma de sua média móvel de 20 dias, da qual ele simplesmente saltou mais alto.
Os comerciantes de alta no nome do casino podem considerar o spread de touro de maio de 57,50 / 55, vendendo a greve de 57,50 e comprando a colocação de 55 greves e cobrando um crédito líquido de pelo menos 90 centavos por spread. Se a LVS ainda estiver negociando acima de US $ 57,50 quando essas opções expiram, os investidores mantêm esse crédito como lucro. O risco máximo é de US $ 1,60, caso o LVS seja negociado abaixo de US $ 55 no vencimento. Breakeven para este spread é de US $ 56.60, ou a baixa colocação menos o crédito coletado. Atualmente, o LVS está negociando 3,5% maior que esse nível.
Pier 1 Imports.
O Pier 1 Imports (NYSE: PIR) tem desfrutado sua tendência de alta desde outubro e agora está negociando com uma alta de sete anos. (Acho que a empresa finalmente quebrou o que a maldição do espelho quebrado aconteceu em 2005.) No mês passado, a PIR disse que as vendas da mesma loja no quarto trimestre subiram 10,3% em relação a 2018. E a cobertura curta poderia ajudar a manter as ações em movimento maior, como o número de ações em curto-circuito representa quase 6% do flutuador do estoque.
Uma propagação de chamadas de touro pode ser uma boa escolha para os touros PIR. Os investidores podiam comprar o call call de 19 de maio e venderem a chamada de 20 de maio, pagando um débito líquido de 55 centavos ou menos. Se o estoque estiver negociado no norte de US $ 20 quando o spread expirar, o spread produz um lucro de 45 centavos. Por outro lado, se o PIR estiver negociando abaixo de US $ 19, o investidor perderá 100% do débito pago. Breakeven para este spread é de US $ 19,55. Este é um comércio mais agressivo do que o LVS bull put spread, uma vez que requer o estoque para se mover mais alto (em vez de simplesmente não se mover mais baixo).
American International Group.
O American International Group (NYSE: AIG) foi popular entre os operadores de opções otimistas na semana passada, depois que o Deutsche Bank disse que a empresa poderia recomprar mais US $ 20 bilhões em ações próprias no próximo ano. A leitura do Índice de Força Relativa do stock & rsquo; só acabou de se afastar do território de sobrecompra, e as ações também são fortes de uma perspectiva técnica. De fato, a média móvel de 10 dias da AIG & rsquo; recém-se cruzou atrás do Mestre de 20 dias do estoque, que é um sinal de alta.
Os touros podem se juntar à diversão com uma chamada de greve de 31 de maio perto do dinheiro, que atualmente pode ser comprada por US $ 1,35 (ou melhor, se você conseguir). Os ganhos são teoricamente ilimitados, desde que o estoque continue a crescer, e o máximo que você arrisca é o prémio pago. O saldo no vencimento é de US $ 32,35, o que está a 4,8% do preço atual do estoque. Esta é a mais agressiva dessas três peças de opção, mas, afinal, a recompensa é potencialmente ilimitada.
Se você é bom em prever quando o rally do mercado vai subir, em primeiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, você pode então considerar que os pedaços longos colocam ou espalham os spreads (vendendo um ataque mais alto e comprando um ataque baixo) em qualquer um desses nomes para tentar capitalizar a desvantagem esperada.
A partir desta escrita, Beth Gaston Moon não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/04/3-option-plays-on-volatile-stocks-lvs-pir-aig /.
& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.
Mais do InvestorPlace.
Mais sobre InvestorPlace:
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Direitos autorais e cópia; 2018 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.
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Como pesquisar estoques voláteis.
Este artigo discute as ferramentas disponíveis, aplicativos, sites e formas de identificar as ações mais voláteis atualmente negociadas. Também são discutidos os diferentes critérios de volatilidade e os pontos que um comerciante deve considerar antes de selecionar um critério ou ferramenta.
Defina e defina seus critérios de volatilidade:
A volatilidade é um termo abrangente, pois existem diferentes critérios, modelos matemáticos, cálculos e conceitos aplicados para medir e avaliar a volatilidade. Diferentes comerciantes podem ter seus próprios critérios para ações voláteis. Alguns exemplos:
Para alguns, os estoques voláteis podem ser simplesmente aqueles que têm a maior diferença entre o preço ALTO e BAIXO do dia, para outros, eles podem ser os estoques mais ativos com maior volume, para o resto, eles podem ser aqueles selecionados com base em modelos matemáticos e cálculos complexos levando em conta dados históricos e assim por diante.
Um comerciante precisa identificar e finalizar sua própria "volatilidade" e, em seguida, procurar ferramentas, aplicativos e conteúdo de dados que correspondam a esse critério.
Além disso, os negócios baseados em volatilidade podem ser categorizados em dois fluxos:
Atualmente volátil - estoque que está apresentando elevações elevadas Espera-se que seja volátil - estoque que atualmente é estável, mas espera-se que se desloque em um futuro próximo com alta volatilidade.
Nós nos concentraremos no primeiro fluxo, já que o segundo se baseia mais nas expectativas futuras do que em ações atuais e pode permanecer dependente dos relatórios de ganhos esperados, o resultado de um grande projeto que a empresa pode oferecer, etc.
Fontes para identificar ferramentas e aplicativos para encontrar os estoques mais voláteis:
A maioria das negociações com base em ações voláteis é destinada a ação instantânea. Os critérios de volatilidade simples podem incluir:
Mais ativo pelo volume de ações mais avançado mais recusado mais ativo pelo volume de dólar, etc. Além disso, os parâmetros no mercado de derivativos correspondente (Open Interest, Volume, Razão de chamada de ponta, Volatilidade implícita, etc.) também podem ser usados para avaliar a volatilidade em estoque subjacente.
Para esses indicadores, é melhor acessar diretamente o site oficial de câmbio, que é livre de custos. Normalmente, os intercâmbios em todo o mundo mantêm uma seção dedicada de atualização em tempo real para os critérios acima mencionados. Exemplos incluem:
Ferramentas gratuitas on-line gratuitas de terceiros:
Além dos dados ao vivo baseados em troca, pode-se olhar para várias aplicações disponíveis (que incluem interfaces baseadas no navegador e aplicativos móveis), usando quais critérios definidos podem ser selecionados ou configurados para uma visualização rápida em ações de alta volatilidade. Aqui está uma lista indicativa:
StockTA: A seção "Advanced Stock Screener" da StockTA oferece uma boa combinação de indicadores técnicos, incluindo aqueles para volatilidade em ações dos EUA e do Canadá. StockFetcher: este site oferece uma ferramenta personalizável onde se pode literalmente escrever (definir) seus próprios critérios para exibir os estoques correspondentes ao padrão desejado. Aqui está um exemplo de pegar os estoques voláteis com uma consulta simples:
FreeStockCharts: Este site oferece gráficos, widgets e informações relacionadas em muitos indicadores técnicos, o Yahoo Finance & amp; Google Finance: Dois gigantes da Internet, Yahoo e Google, têm seus portais de finanças dedicados para acesso rápido a dados de mercado e indicadores técnicos selecionados. A funcionalidade disponível inclui Stock Screener (Captura de tela do Google) onde se pode escolher e escolher os critérios disponíveis.
ChartOasis: oferece software de análise técnica para download, juntamente com o arquivo de dados do mercado para gerar a análise necessária, padrões de breakout e outros indicadores, incluindo aqueles baseados em volatilidade. Também é útil para backtesting qualquer estratégia de negociação em dados históricos.
Os Desafios com ferramentas gratuitas:
Nem tudo pode ser gratuito. Normalmente, as cotações e gráficos básicos podem ser gratuitos com outros recursos premium (com / sem período de teste) O conteúdo gratuito disponível pode não ser sempre em tempo real, mas atrasado em alguns minutos até um dia. As ferramentas gratuitas podem não abranger todos os mercados desejados e regiões Limitações em termos de critérios e funções disponíveis, onde a funcionalidade desejada pelo usuário pode não estar disponível na totalidade da Falta de opção de personalização.
Além das ferramentas gratuitas, os produtos premium:
As restrições acima mencionadas podem forçar os comerciantes ativos a procurar ferramentas pagas sobre os recursos acima mencionados, ou, alternativamente, também pode-se buscar produtos de software dedicados de grandes players de dados de mercado que tenham um preço superior. Aqui estão alguns exemplos:
Esses produtos dedicados podem vir a custos médios a altos e muitas vezes podem precisar de assinaturas de longo prazo. Antes da inscrição, certifique-se de que a funcionalidade disponível corresponda às suas necessidades. Sua melhor aposta é levar uma versão de teste e testá-la cuidadosamente durante o período de avaliação.
Explore a construção de sua própria ferramenta:
Com o advento e o acesso fácil da tecnologia, os comerciantes ativos podem explorar a criação de sua própria aplicação, programa ou interface rápida para obter seus próprios criadores de estoque de volatilidade desejados. Embora possa precisar de estudo e experiência prática no início, pode percorrer um longo caminho para todas as atividades comerciais, facilitando muitas tarefas para os comerciantes. Os conceitos comumente usados são comerciantes que usam programas (como perl scrappers) para extrair dados em tempo real em tempo real de sites de câmbio ou portais de dados de mercado e analisá-lo adicionalmente no programa de acordo com o critério desejado e obter a triagem desejada de ações.
Ferramentas, software, programas e sites atuam como boa fonte de conteúdo em múltiplas formas (dados, gráficos, indicadores, padrões, etc.). O uso de parâmetros baseados em volatilidade para a troca diária pode render oportunidades lucrativas desde que o critério definido seja claramente compreendido e as ferramentas certas sejam selecionadas para serem usadas com a precisão correta.
3 Negociações de opções em ações voláteis.
Beta é a arma secreta por trás dessas idéias comerciais.
Por Beth Gaston Moon, Contribuidor do InvestorPlace.
Beta é mais do que apenas uma palavra de fraternidade ou uma fase de desenvolvimento de software ou web que acontece antes do lançamento oficial. Ao investigar o vernáculo, é uma maneira de medir a volatilidade de um estoque individual em relação ao mercado mais amplo.
Com maior risco de volatilidade vem o potencial de maior recompensa; se o mercado se mover 3% maior, por exemplo, um estoque com um beta de 2,0 teoricamente deve avançar 6%. Mas, claro, isso também é verdade se o mercado diminua 3%. Ouch.
Beta pode teoricamente ser positivo ou negativo, também; se positivo, as tendências de estoque com o mercado e, se negativo, tende-se contra isso. Em outras palavras, um estoque com uma versão beta de -2,0 perderia 6% quando o mercado mais amplo ganhará 3% e vice-versa.
Abaixo está uma tela de 10 ações EU possíveis que atualmente possuem os rankings beta mais altos. A lista foi filtrada para excluir ações que tinham um volume médio diário abaixo de 1 milhão de ações e / ou um limite de mercado médio abaixo de 1 bilhão. Dados são cortesia de Chris Johnson com Johnson Research Group. Alguns dos nomes são mais familiares do que outros:
Observe que nenhum dos nomes tem beta negativa. Atualmente, os únicos títulos com leituras beta negativas são dois ETFs de Tesouraria e as Ações Direxion Daily Financial Bear 3X (NYSE: FAZ), que é projetado com uma relação inversa (e alavancada) ao mercado. Como tal, o beta é atualmente 3.78.
Então, como você pode usar essa informação para sua vantagem? Se você acha que o rally do mercado mais amplo ainda tem pernas, então as chances são de que esses estoques de alta beta poderiam continuar a ver alguma vantagem também.
Aqui estão três maneiras de você jogar usando estratégias de opções de alta.
Las Vegas Sands.
Las Vegas Sands (NYSE: LVS) tem uma tendência de alta constante em 2018, ganhando mais de 37% para se aproximar da região de US $ 60 pela primeira vez desde meados de 2008. O estoque tem suporte técnico de curto prazo na forma de sua média móvel de 20 dias, da qual ele simplesmente saltou mais alto.
Os comerciantes de alta no nome do casino podem considerar o spread de touro de maio de 57,50 / 55, vendendo a greve de 57,50 e comprando a colocação de 55 greves e cobrando um crédito líquido de pelo menos 90 centavos por spread. Se a LVS ainda estiver negociando acima de US $ 57,50 quando essas opções expiram, os investidores mantêm esse crédito como lucro. O risco máximo é de US $ 1,60, caso o LVS seja negociado abaixo de US $ 55 no vencimento. Breakeven para este spread é de US $ 56.60, ou a baixa colocação menos o crédito coletado. Atualmente, o LVS está negociando 3,5% maior que esse nível.
Pier 1 Imports.
O Pier 1 Imports (NYSE: PIR) tem desfrutado sua tendência de alta desde outubro e agora está negociando com uma alta de sete anos. (Acho que a empresa finalmente quebrou o que a maldição do espelho quebrado aconteceu em 2005.) No mês passado, a PIR disse que as vendas da mesma loja no quarto trimestre subiram 10,3% em relação a 2018. E a cobertura curta poderia ajudar a manter as ações em movimento maior, como o número de ações em curto-circuito representa quase 6% do flutuador do estoque.
Uma propagação de chamadas de touro pode ser uma boa escolha para os touros PIR. Os investidores podiam comprar o call call de 19 de maio e venderem a chamada de 20 de maio, pagando um débito líquido de 55 centavos ou menos. Se o estoque estiver negociado no norte de US $ 20 quando o spread expirar, o spread produz um lucro de 45 centavos. Por outro lado, se o PIR estiver negociando abaixo de US $ 19, o investidor perderá 100% do débito pago. Breakeven para este spread é de US $ 19,55. Este é um comércio mais agressivo do que o LVS bull put spread, uma vez que requer o estoque para se mover mais alto (em vez de simplesmente não se mover mais baixo).
American International Group.
O American International Group (NYSE: AIG) foi popular entre os operadores de opções otimistas na semana passada, depois que o Deutsche Bank disse que a empresa poderia recomprar mais US $ 20 bilhões em ações próprias no próximo ano. A leitura do Índice de Força Relativa do stock & rsquo; só acabou de se afastar do território de sobrecompra, e as ações também são fortes de uma perspectiva técnica. De fato, a média móvel de 10 dias da AIG & rsquo; recém-se cruzou atrás do Mestre de 20 dias do estoque, que é um sinal de alta.
Os touros podem se juntar à diversão com uma chamada de greve de 31 de maio perto do dinheiro, que atualmente pode ser comprada por US $ 1,35 (ou melhor, se você conseguir). Os ganhos são teoricamente ilimitados, desde que o estoque continue a crescer, e o máximo que você arrisca é o prémio pago. O saldo no vencimento é de US $ 32,35, o que está a 4,8% do preço atual do estoque. Esta é a mais agressiva dessas três peças de opção, mas, afinal, a recompensa é potencialmente ilimitada.
Se você é bom em prever quando o rally do mercado vai subir, em primeiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, você pode então considerar que os pedaços longos colocam ou espalham os spreads (vendendo um ataque mais alto e comprando um ataque baixo) em qualquer um desses nomes para tentar capitalizar a desvantagem esperada.
A partir desta escrita, Beth Gaston Moon não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/04/3-option-plays-on-volatile-stocks-lvs-pir-aig /.
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