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Arbitragem livre de risco com propagação de apostas?

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Supondo que estou totalmente entendendo tudo, isto teoricamente cria uma oportunidade de arbitragem "livre de risco".

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Diga, neste momento, o GBP / USD é de US $ 2.

Se você vendeu 100k GBP / USD com um corretor normal e compreu GBP / USD com uma empresa de apostas para apostas por & pound; 5 por pip, independentemente da forma como o mercado se mudou, você teria lucrado.

Se o preço se mover para 1,85 nos próximos meses, a posição baixa GBP / USD com o corretor normal seria de + $ 15000 [(2-1,85) * 100,000]. A posição de apostas de propagação longa seria & pound; -7500 [15 * 5].

Se olharmos para ambas as posições em libra, temos isso:

GBP / USD curto $ 15000 / 1.85 (a taxa no momento) = + & libra; 81.08.

Isso resultaria em um lucro de & pound; 6.08.

Agora vejamos o que acontece se o preço for movido para 2.15 em vez disso:

O longo seria + & pound; 7500 [15 * 5].

O curto seria - $ 15000 [(2.15-2) * 100.000].

Vamos converter as duas posições em Libras:

Nós temos + & libra; 75.00 e - $ 15000 / 2.15 = & pound; 69.76.

Isso resultaria em um lucro de & libra; 5.24.

Então, como você pode ver, não importa qual direção o par forex vai, você pode ganhar. Esses cálculos não influenciam o spreads. etc. Não acredito que nenhuma estratégia FX seja 100% livre de risco - os corretores deslizam as encomendas especialmente durante o news. etc.

Eu usei essa estratégia por alguns meses no GBP / JPY com alguns ótimos resultados.

O preço adicional se move do ponto de partida, maior o lucro. Foi excelente em julho passado quando GBP / JPY caiu massivamente.

Para que esta estratégia funcione, você precisa -:

Você deve ter um corretor de Forex respeitável, permitindo que a conta GBP faça isso funcionar. Um corretor de apostas com conta GBP. Conta bancária em GBP.

A oportunidade de arbitragem surge porque, com a propagação de apostas, muitas vezes você tem a oportunidade de abrir um comércio e ter os valores de pip na moeda base (a primeira moeda em um par). Todos os corretores FX de varejo possuem os valores do pip com preço na moeda da cotação (a segunda moeda em um par). Por exemplo, se você abrir uma posição GBP / USD de 100k, os valores de pip serão de US $ 10 por pip. Com a propagação de apostas você tem a oportunidade de ter os valores de pip em GBP. Ao contrário do FX de varejo com propagação de apostas, você não abre um tamanho de posição definido, você apenas seleciona o quanto você gostaria de apostar por movimento de pip. Por exemplo, se você quisesse apostar e bater, 5 por movimento de pip e o mercado movia 200 pips a seu favor, você teria uma posição flutuante de + & pound; 1000. Os requisitos de margem variam entre os corretores, mas alguns apenas exigem margem para a perda potencial máxima.

Notas e observações sobre a Estratégia de apostas da propagação financeira da UK Pound -:

Este método pode ser usado para qualquer par denominado pela GBP, desde que o lado da propagação seja longo. Movimentos longos e maiores gerariam maiores resultados. Eu tento manter as posições abertas o maior tempo possível, depois re-balancear ambos os lados. Se eu tiver dinheiro de reposição por aí, às vezes adiciono fundos para manter as posições abertas enquanto re-equilibrando. Os cartões de crédito podem ser bons para isso, pois muitas vezes dão poucas semanas de interesse livre e, em teoria, completamente livre de riscos. Você pode fechar a posição rapidamente o suficiente no corretor de apostas? - Minha resposta simples seria sim, enquanto você não tenta fechar no meio do NFP. Este método é interessante, pois aqui realmente não importa para você se o lado da propagação de propaganda ganhar ou perder enquanto o outro lado o cobre. Observe que o lado da propagação de propagação deve ser a posição longa. Se for a posição curta, terá o efeito oposto, ou seja, ambos os lados perderão. Além disso, brinque com o preço de propagação por pip, para que obtenha o melhor resultado. Tente manter as posições abertas o maior tempo possível, então re-balancear ambos os lados. Para um corretor de apostas propagação eu uso City Index. Para o corretor padrão, uso CMSFX. O Índice IG faz 50 peniques por pipa, mas às 8:00 da manhã, o rolamento do seu comércio até o dia seguinte, você irá custar-lhe pips. O CityIndex, por outro lado, trabalha como um corretor FX de comércio normal. Eles pagam ou pagam swap de acordo com os diferenciais das taxas de juros. Se você tiver tempo em GBP / JPY você ganha 3,2 pips por dia, o que é melhor do que muitos corretores de varejo. Suponha que você tenha menos de 240 com o CMSFX e você não obtenha 240 ao mesmo tempo, quando você for longo com CityIndex, mas você tem que pagar 240,10. Você pode superar essa perda de spread de 10 pips adaptando o valor de libra / pip na empresa de propagação de apostas.

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O que é Forex Arbitrage?

A arbitragem de Forex é definida como "a compra e venda simultânea da mesma segurança, ou essencialmente similar, em dois mercados diferentes para preços vantajosamente diferentes", de acordo com o conceito formalizado pelos economistas Sharpe e Alexander na década de 1990. 1) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //research. stlouisfed/publications/review/02/11/EmmonsSchmid. pdf.

Alguém que pratica a arbitragem é conhecido como arbitragem # 8220. & # 8221; Simplificando, um arbitrageur compra ativos mais baratos e vende ativos mais caros simultaneamente para obter lucro sem fluxo de caixa líquido. Em teoria, a prática da arbitragem não deve exigir capital e não envolve nenhum risco, embora, na prática, as tentativas de arbitragem geralmente envolvam ambos. 2) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //research. stlouisfed/publications/review/02/11/EmmonsSchmid. pdf.

& # 8220; livre de risco, & # 8221; Ou Arbitragem Locacional.

De acordo com a teoria econômica, a negociação nos mercados financeiros é vinculada pela Hipótese dos Mercados Eficientes, um conceito desenvolvido pelo economista Eugene Fama e outros a partir da década de 1960. Isso sugere que os mercados (ou, mais importante, todos os investidores ativos e participantes neles) processarão todas as informações disponíveis sobre os valores e os preços dos ativos de forma eficiente e rápida, de modo que haverá pouca, se houver, espaço para discrepâncias de preços em todos os mercados, e que os preços se moverão rapidamente em direção aos níveis de equilíbrio.

Devido a essa tendência natural de que os preços se movam em direção aos níveis de equilíbrio entre os mercados em todos os momentos, os comerciantes podem achar difícil identificar discrepâncias de preços em mercados que lhes permitam comprar ativos nas taxas de pechincha # 8220 e # 8221; Ou, nas palavras do renomado economista Milton Friedman, não existe tal coisa como um almoço gratuito & # 8220; # 8221; 3) Recuperado 31 de maio de 2018 nber / papers / w18541.pdf.

A propagação negativa: um almoço grátis?

Embora a teoria dos mercados eficiente realmente funcione, na prática os comerciantes descobriram que os mercados não se mostraram 100% eficientes em todos os momentos devido a informações assimétricas entre compradores e vendedores.

Uma dessas ocasiões de ineficiência no mercado é quando o preço de venda de um vendedor é menor do que o preço de oferta de outro comprador, também conhecido como spread negativo # 8222; # 8221; Por exemplo, isso pode acontecer quando um banco cita um preço específico para uma moeda enquanto outro banco faz referência a um preço diferente. Quando uma situação como essa surgir, um arbitragente pode obter um lucro rápido executando simultaneamente uma compra do vendedor e uma venda ao comprador. Em essência, o comerciante começa o comércio em uma situação de lucro, ao invés de ter que esperar uma evolução favorável das tendências do mercado.

No entanto, enquanto a negociação livre de risco pode soar como um grande negócio na teoria, mais uma vez, na prática, os comerciantes devem estar conscientes de que podem ocorrer perdas. O risco mais comum identificado pelos comerciantes na negociação de arbitragem é o risco de execução # 8221; Este é o risco de que o deslizamento de preços ou requotes possam ocorrer, tornando o comércio menos rentável ou transformando-o em uma perda. 4) Recuperado 31 de maio de 2018 nber / papers / w18541.pdf.

Um mercado de movimento rápido.

Com o aumento das plataformas de negociação eletrônica desde a década de 1970 e o crescimento mais recente da negociação de alta freqüência # 8220 e # 8221; usando algoritmos e redes informáticas dedicadas para executar negócios, algumas oportunidades para o chamado & # 8220; sem risco e # 8221; a arbitragem diminuiu. Pelo menos, os comerciantes agora devem ser muito mais ágeis e rápidos no dedo do gatilho para executar tais negociações. Considerando que, há vários anos, as oportunidades de comércio de arbitragem podem ter demorado por vários segundos, os comerciantes agora relatam que podem durar apenas um segundo ou mais antes que os preços convergem para os níveis de equilíbrio. 5) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //capgemini/resource-file-access/resource/pdf/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future. pdf.

No entanto, os pesquisadores de mercado descobriram que as situações de propagação negativa ainda surgem em circunstâncias particulares. Estes tendem a ocorrer mais frequentemente em períodos de volatilidade do mercado. Eles também podem surgir devido a erros de cotação de preços, falha na atualização de citações antigas (cotações obsoletas) no sistema de negociação ou situações em que os participantes do mercado institucional estão buscando cobrir seus clientes & # 8217; posições destacadas. 6) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //capgemini/resource-file-access/resource/pdf/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future. pdf.

Arbitragem triangular.

Uma variação na estratégia de propagação negativa que pode oferecer chances de ganhos é a arbitragem triangular. A arbitragem triangular envolve o comércio de três (ou mais) moedas diferentes, aumentando assim a probabilidade de que as ineficiências do mercado ofereçam oportunidades de lucros. Nesta estratégia, os comerciantes procurarão situações em que uma moeda específica seja sobrevalorizada em relação a uma moeda, mas subvalorizada em relação à outra.

Um exemplo de arbitragem triangular seria negociar em três pares de moedas, como EUR / USD, USD / JPY e EUR / JPY. Se, nesse caso, o euro estiver subvalorizado em relação ao iene e sobrevalorizado em relação ao dólar, o comerciante pode usar dólares em simultâneo para comprar ienes e usar ienes para comprar euros, para posteriormente converter os euros de volta em dólares com lucro. 7) Recuperado 31 de maio de 2018 sfu. ca/

Arbitragem de taxa de juros.

Outra forma de arbitragem que é comum na negociação de moeda é a arbitragem de taxa de juros, também conhecida como & # 8220; carry trade. & # 8221; Isto é, quando um investidor vende moeda de um país com baixas taxas de juros e compra e detém uma moeda de um país que paga taxas de juros mais elevadas. Quando o investidor reverte a operação mais tarde, receberão a diferença líquida de juros pagos nas duas moedas. Uma vez que esta operação é realizada durante um período de tempo, o comerciante também pode estar sujeito a riscos de variações nos níveis de moedas ou nas taxas de juros.

Spot-Future Arbitrage: Cash And Carry.

Uma forma adicional de arbitragem, conhecida popularmente como "dinheiro e carry", & # 8221; envolve a tomada de posições no mesmo ativo, tanto no mercado como no mercado de futuros. Com esta técnica, o comerciante compra um ativo subjacente e vende, ou & # 8220; shorts, & # 8221; o mesmo ativo no mercado de futuros enquanto o ativo é adquirido.

Uma estratégia semelhante também pode ser tomada na outra direção, e ela é conhecida como "dinheiro reverso e transporte". # 8221; Nesta operação, o comerciante vende o ativo subjacente e compra, ou o & # 8220; vai longo, & # 8221; no mesmo ativo no mercado de futuros. 8) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //cfainstitute/learning/foundation/research/Documents/rf_clarke_summary_2018Nov11.PDF.

O uso da arbitragem pode potencialmente ser uma estratégia valiosa para os comerciantes fazerem lucros oportunos, embora haja também um alto nível de risco de perda. Os avanços na tecnologia de negociação e na negociação de alta freqüência em alguns casos tornaram a verdade # 8220; livre de risco e # 8221; oportunidades de arbitragem menos comuns para pequenos investidores. Mas eles também ampliaram o acesso a diversos mercados onde informações assimétricas e ineficiências de mercado ainda podem apresentar oportunidades de arbitragem.

Independentemente de qual mercado um arbitrageur opte por operar, o que é mais importante é que eles permaneçam atentos aos níveis de preços e estar atentos a quando e onde essas oportunidades podem surgir. A negociação na margem traz um alto nível de risco e as perdas podem exceder os fundos depositados.

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